MetaTrader 4 - Handelssysteme Handelsstrategien Alle Kategorien klassifizieren Handelsstrategien sind völlig willkürlich. Im Folgenden sollen die grundsätzlichen Unterschiede zwischen möglichen Handelsansätzen hervorgehoben werden. Nach dem Trend Die folgende Trendstrategie besteht darin, auf eine bestimmte Kursbewegung zu warten, gefolgt von einer Positionierung in die gleiche Richtung. Dabei geht man davon aus, dass sich der Trend in die gleiche Richtung bewegt. Wenn man dem Trend folgt, verkauft man nie annähernd das Maximum oder kauft das Minimum, da eine signifikante Preisbewegung erforderlich ist, um zu signalisieren, dass der Trend begonnen hat. So, mit Systemen dieses Typs, wird der Händler immer überspringen die erste Phase der Preisbewegung und kann erheblichen Teil des Gewinns verpassen, bevor das Signal zu schließen Position kommt. Das Hauptproblem betrifft die Wahl der Sensitivität der Trendfolger-Strategie. Ein empfindliches System, das schnell auf Anzeichen von Trendwechsel reagiert, arbeitet effizienter während starker Trends, erzeugt aber viel falsche Signale. Ein nicht-empfindliches System hat einen umgekehrten Satz von Merkmalen. Viele Händler versuchen immer wieder, Geld für jede Bewegung des Marktes zu verdienen. Dies führt dazu, dass nach dem Trend schnellere und schnellere Systeme ausgewählt werden. Obwohl in einigen Märkten schnelle Systeme in der Regel effizienter als langsame sind, ist es auf den meisten Märkten ganz entgegengesetzt, da Minimierung von Handelsverlusten und Provisionen in langsamen Systemen mehr zahlt als die reduzierten Gewinne bei guten Geschäften. Deshalb empfiehlt es sich, den natürlichen Aufwand zu begrenzen, um nach empfindlicheren Systemen zu suchen. In allen Fällen sollte die Wahl zwischen schnellen und langsamen Systemen auf Erfahrungen und individuellen Intentionen des Traders beruhen. Es gibt eine Vielzahl von Trendfolgen Strategien zur Verfügung. Im Folgenden sind die wichtigsten Strategien der Art: Strategien basierend auf gleitenden Durchschnitt Wenn ein Aufwärtstrend durch den Abwärtstrend ersetzt wird, müssen die Preise die gleitenden Durchschnitt Top-down schneiden. Ebenso, wenn der Abwärtstrend durch den Aufwärtstrend ersetzt wird, müssen die Kurse den gleitenden durchschnittlichen Bottom-up-Durchschnitt überschneiden. In den gleitendsten Systemen werden diese Kreuzungspunkte als Handelssignale betrachtet. Die grundlegende Konzeption, die der Durchbruchstrategie zugrundeliegt, ist ziemlich einfach: Die Marktfähigkeit, ein neues Maximum oder Minimum zu erreichen, zeigt einen möglichen Trend in der Durchbruchrichtung. Gegenwärtige Strategien basieren auf dem Warten auf eine signifikante Kursbewegung, gefolgt von einer Positionierung in die entgegengesetzte Richtung, vorausgesetzt, dass der Markt eine Korrektur beginnen wird. Systeme, die gegen den Trend arbeiten, sind oft für viele Händler attraktiv, da sie darauf abzielen, auf Minimum zu kaufen und maximal zu verkaufen. Leider ist die Lösungskomplexität dieser Aufgabe umgekehrt proportional zur Anziehung solcher Systeme. Der wichtigste Unterschied ist, dass die Trendfolgesysteme selbstkorrigierend sind und gegen die Trendsysteme die Möglichkeit unbegrenzter Verluste implizieren. Daher ist es notwendig, Schutzstopps in irgendeinem gegen den Trend befindlichen System einzuschließen. Ansonsten kann das System während des gesamten groß-skalierten Aufwärtstrendes eine Long-Position beibehalten oder eine Short-Position. Der Hauptvorteil der gegen-den-Trend-Systeme besteht darin, dass sie eine große Diversifizierungsmöglichkeit bieten, wenn sie gleichzeitig mit Trendfolgesystemen eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein gegen-die-Trend-System wünschenswert sein kann, wenn selbst es verliert Geld mäßig. Der Grund dafür ist, dass der Handel mit beiden Systemen bei einem gegensätzlichen System entgegengesetzt mit einem Trendfolgesystem weniger Risiken trägt als der Handel mit nur einem von ihnen. Somit ist es in hohem Maße möglich, dass eine Kombination dieser beiden Systeme auf dem gleichen Risikograd mehr verdienen kann, wenn selbst das gegen das Trendsystem selbst Geld verliert. Modellerkennung des Preisverhaltens Alle Systeme können in gewissem Sinne als Systeme der Modellerkennung klassifiziert werden. Schließlich sind Bedingungen, die ein Signal für eine offene Position in oder gegen die Trendrichtung geben, auch eine Art von Preismodellen. Ungeachtet dessen beruhen die gewählten Modelle nicht primär auf Kursbewegungen in bestimmten Richtungen, wie dies bei Trend - oder Gegen-Trend-Systemen der Fall ist. Systeme dieses Typs können manchmal wahrscheinliche Modelle verwenden, wenn sie Handelsentscheidungen treffen. In diesem Fall werden die Forscher versuchen, Modelle zu identifizieren, die nach ihrem Verhalten vor Preiserhöhungen oder - senkungen stehen sollten. Solche Verhaltensmodelle werden für die Bewertung der aktuellen Wahrscheinlichkeiten des Marktwachstums oder des Rückgangs herangezogen. Es ist zu beachten, dass die oben genannten Strategien nicht immer klar voneinander getrennt sind. Wenn sie modifiziert werden, können die Systeme als von einem anderen Typ klassifiziert werden. Handel im Kanal Handel im Kanal repräsentiert den Handel auf und ab von Resistancesupport-Ebenen, deren Linien die Kanalgrenzen sind. Solche Taktiken sind für seitliche Trends (Wohnungen) gut, aber sind nicht praktisch anwendbar in up-Trends oder Down-Trends. Der Handel im Kanal wird in einem Diagramm unten gezeigt: Positionen sollten unter den folgenden Regeln geöffnet werden: Bestimmen Sie Supportresistance Ebenen. Eine korrekte Berechnung wird dazu beitragen, klare Grenzen des Kanals zu haben, in dem sich der Markt bewegt. Sobald der Kurs einen Rand des Kanals erreicht und in die entgegengesetzte Richtung zurückspringt, sollte eine Kaufposition geöffnet werden. Kurze Positionen sollten geöffnet werden, wenn die Preise den Widerstandswert erreichen. Sobald der Kurs die gegenüberliegende Grenze erreicht, sollte die Position geschlossen werden. Es ist zu beachten, dass eine Umkehrung erfolgen kann, bevor die Preislinie die Kanalgrenzen erreicht, so dass Positionen geschlossen werden können, bevor der Preis Stütz - oder Widerstandswerte erreicht. Der Vorteil einer solchen Taktik ist eine mögliche Maximierung des Gewinns durch mehrfaches Öffnen und Schließen der Positionen Wenn der seitliche Trend anhält. Der Hauptnachteil besteht darin, dass der Durchbruch der Kanalzüge zu erheblichen und ungerechtfertigten Verlusten führen kann. Um die letzteren zu vermeiden, ist es notwendig, Stop Loss richtig einzustellen, dass die Verlustpositionen geschlossen sind, wenn sich der Markt in eine entgegengesetzte Richtung bewegt, verglichen mit dem geplanten. Warnung: Alle Rechte an diesen Materialien sind von MQL5 Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Nachdrucken dieser Materialien ganz oder teilweise ist verboten. Programmierung in der algorithmischen Sprache MQL4 Heute wird ein Personal Computer für jeden unverzichtbar. Die rasante Entwicklung des Internets und die Leistungsfähigkeit moderner Computer eröffnet neue Perspektiven in vielen Bereichen menschlicher Aktivitäten. Bereits vor zehn Jahren war der Finanzmarkthandel nur für Banken und für eine begrenzte Gemeinschaft von Spezialisten verfügbar. Heute kann jeder in die Welt der professionellen Händler und starten unabhängige Handel zu jeder Zeit. Hunderttausende von weltweiten Händlern haben bereits das MetaTrader 4 Client Terminal beurteilt. Die Verwendung seiner embedded Programmiersprache, MQL4, hebt Trader auf eine neue Ebene des Handels - auf automatisierte Handel. Jetzt kann ein Trader seine Ideen als Anwendungsprogramm implementieren - ein benutzerdefiniertes Kennzeichen, ein Skript zum Ausführen einzelner Operationen oder ein Expert Advisor - ein automatisiertes Handelssystem (Handelsroboter) erstellen. Ein Experte Advisor (EA) kann auf einer 247 Basis ohne jegliche Intervention arbeiten - verfolgen Sie die Sicherheitspreise, senden Sie elektronische Nachrichten, SMS auf Ihr Mobiltelefon sowie viele andere nützliche Dinge. Der Hauptvorteil von Anwendungen ist die Möglichkeit, Trades nach dem vom Trader eingestellten Algorithmus zu machen. Irgendwelche Ideen, die in einer algorithmischen Sprache beschrieben werden können (Schnittpunkt von zwei gleitenden Mittelwerten oder digitale Verarbeitung von Signalen, drei Bildschirme von Elder oder Peters fraktale Analyse, ein neuronales Netzwerk oder geometrische Konstruktionen) können in einer Anwendung kodiert und dann im praktischen Handel verwendet werden . Die Entwicklung von Anwendungen für das MetaTrader 4 Client Terminal erfordert das Wissen von MQL4. Dieses vorliegende Lehrbuch wird Ihnen helfen, erstellen Sie Ihre eigenen Expert Advisors, Skripte und Indikatoren und verkörpern in ihnen Ihre Ideen Ihre Algorithmen der profitablen Handel. Das Lehrbuch ist für eine große Anzahl von Lesern ohne Programmierkenntnisse gedacht, die lernen wollen, wie man automatisierte Handelsanwendungen für das MetaTrader 4 Client Terminal entwickelt. Das Lehrbuch ist so konzipiert, dass Lernen MQL4 so bequem und konsequent wie möglich zu machen. MQL4 Referenz MetaQuotes Sprache 4 (MQL4) ist eine integrierte Sprache für die Programmierung von Handelsstrategien. Diese Sprache wird von MetaQuotes Software Corp. basierend auf ihrer langjährigen Erfahrung in der Erstellung von Online-Handelsplattformen entwickelt. Mit dieser Sprache können Sie Ihre eigenen Expert Advisors, die Handelsmanagement automatisiert und sind perfekt geeignet für die Umsetzung Ihrer eigenen Trading-Strategien zu schaffen. Außerdem können Sie mit MQL4 eigene technische Indikatoren (benutzerdefinierte Indikatoren), Skripts und Bibliotheken erstellen. MQL4 enthält eine Vielzahl von Funktionen, die zur Analyse aktueller und zuvor empfangener Anführungszeichen benötigt werden, und verfügt über integrierte Basisindikatoren und Funktionen zur Verwaltung von Handelsaufträgen und deren Steuerung. Der MetaEditor (Texteditor), der verschiedene Konstruktionen der MQL4-Sprache hervorhebt, wird für das Schreiben des Programmcodes verwendet. Es hilft den Anwendern, sich im Expertensystem ganz einfach zu orientieren. Die Kurzanleitung enthält Funktionen, Operationen, reservierte Wörter und andere Sprachkonstruktionen, die in Kategorien unterteilt sind, und ermöglicht es, die Beschreibung jedes verwendeten Elementes der Sprache zu finden. Programme, die in MetaQuotes Language 4 geschrieben wurden, haben unterschiedliche Merkmale und Zweck: Expert Advisor ist ein mechanisches Handelssystem, das bis zu einem bestimmten Diagramm verbunden ist. Ein Expert Advisor wird gestartet, wenn ein Ereignis eintritt, das von ihm gehandhabt werden kann: Ereignisse der Initialisierung und Desinitialisierung, Ereignis eines neuen Tick-Empfangs, eines Timer-Ereignisses, Defektänderung des Ereignisses, Chart-Ereignis und benutzerdefinierte Ereignisse. Ein Expert Advisor kann Sie über eine Möglichkeit informieren, handeln und automatisch auf einem Konto zu handeln, das Aufträge direkt an einen Handelsserver sendet. Expert Advisors werden in terminaldirectoryMQL4Experts gespeichert. Custom Indicator ist ein technischer Indikator, der unabhängig von den bereits in das Client-Terminal integrierten geschrieben wird. Wie integrierte Indikatoren können sie nicht automatisch handeln und sind nur für die Durchführung von analytischen Funktionen vorgesehen. Benutzerdefinierte Indikatoren werden im Terminalverzeichnis gespeichert MQL4Indicators Script ist ein Programm, das für eine einzelne Ausführung von Aktionen bestimmt ist. Im Gegensatz zu Expert Advisors verarbeiten Skripte keine Aktionen außer dem Startereignis (dies erfordert die OnStart-Handler-Funktion in einem Skript). Scripts werden in terminaldirectoryMQL4Scripts gespeichert. Library ist ein Satz von benutzerdefinierten Funktionen, die zum Speichern und Verteilen häufig benutzter Blöcke benutzerdefinierter Programme bestimmt sind. Bibliotheken können nicht von selbst starten. Bibliotheken werden in terminaldirectoryMQL4Libraries gespeichert. Include File ist ein Quelltext der am häufigsten verwendeten benutzerdefinierten Blöcke. Solche Dateien können in die Quelltexte von Expert Advisors, Scripts, benutzerdefinierten Indikatoren und Bibliotheken bei der Kompilierung aufgenommen werden. Die Verwendung von enthaltenen Dateien ist mehr bevorzugt als die Verwendung von Bibliotheken aufgrund zusätzlicher Belastung, die beim Aufrufen von Bibliotheksfunktionen auftritt. Include-Dateien können im selben Verzeichnis wie eine Quelldatei gespeichert werden - in diesem Fall wird die include-Direktive mit doppelten Anführungszeichen verwendet. Ein weiterer Platz zum Speichern von Dateien ist terminaldirectoryMQL4Include, in diesem Fall wird die include-Direktive mit spitzen Klammern verwendet.
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